Новый тип заявок на рынке акций Московской биржи (TWAP)
С 22 июня 2026 года на рынке акций Московской биржи стал доступен сервис алгоритмической торговли Time Weighted Average Price (TWAP), который позволяет равномерно реализовывать заданный объём на покупку/продажу актива в течение выбранного интервала времени. Алгоритм TWAP позволяет минимизировать влияние большого объема заявки на текущую цену за счет распределения исполняемого объема по времени и нивелирует возможность определения аналитическим способом алгоритма её исполнения в сравнении с айсберг-заявкой.
TWAP-заявки доступны в "Режиме основных торгов Т+" (TQBR) для акций и депозитарных расписок. Подавать заявки можно через терминал MOEX Trade SE или шлюзовой интерфейс для сервисных подключений.
Презентация с особенностями исполнения алгоритмической заявки доступна по ссылке: https://www.moex.com/files/474kvec806ddp53zp83d0p225n.
Структура XML-отчётов об исполнении TWAP-заявок (SEM02, SEM03, SEM42, SEM102, SEM122) доступна по ссылке: https://www.moex.com/ru/documents/943.
Вам также может быть интересно
22.06.2026, 15-07 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги UNAC (iАвиастКао).
22.06.2026, 15-42 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги ASTR (iАстра ао).
22.06.2026, 15-24 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги CNRU (iЦиан).
